Arquivo R Programação RSS feed para esta seção Nos últimos meses, houve uma onda de atividade em termos de novos cursos sendo criados para a linguagem de programação R. Udemyis é um desses locais online que oferece uma variedade surpreendentemente ampla de tópicos relacionados à linguagem R. Esses tópicos incluem análise estatística, regressão, ciência dos dados, aprendizado de máquinas, negociação quantitativa, visualização de dados e hellip. Agora você deve estar familiarizado com a maioria das funcionalidades básicas da linguagem de programação R. Podemos realizar simulações, resultados de gráficos, criar estatísticas de resumo, exportar nossos resultados para arquivos e realizar quase qualquer façanha de programação, simplesmente usando a instalação básica de R. Nesta palestra, quero apresentar algumas ferramentas. O uso de probabilidade e estatística é Ubíqua em finanças quantitativas. Todos os preços observáveis, volumes, taxas de chegada de pedidos, etc., são devidos a desequilíbrios de oferta e demanda. No entanto, manter o controle de todos os desequilíbrios de oferta e demanda torna-se pesado à medida que o número de variáveis aumenta. As ferramentas estatísticas são vitais para explicar e modelar estes hellip. Comentei no passado sobre a utilidade do pacote RCPP. Agora, Dirk Eddelbuettel forneceu outro serviço maravilhoso para a comunidade R, publicando o código da amostra R que aproveita esse poderoso framework. Se você está interessado em combinar a velocidade bruta e o desempenho de C com a sintaxe de R, confira o hellip. Nesta palestra, discutiremos os estimadores estatísticos, investigamos a lei dos grandes números, o teorema do limite central e analisamos a implementação de todos esses conceitos dentro R. População versus estatísticas de amostra Considere o conjunto de números: 102, 103,2, 102, 101,2, 499, 103,2 101,23, 99,2. Aqui estão algumas perguntas que podemos querer perguntar sobre estes princípios da matemática financeira e Modelagem II (FINC 621) é uma classe de nível de pós-graduação que atualmente é oferecida na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno. O FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta de uma conferência e de um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos são obrigados a enviar suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial de HFT em Chicago. Ele possui um grau master8217s em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de graduação em finanças quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele também é o autor de Negociação Quantitativa com R. Model uma Estratégia de Negociação Quantitativa em R Descrição do Curso R é amplamente utilizado por analistas e comerciantes em todo o mundo para desenvolver estratégias de negociação quantitativas que podem ser executadas manualmente ou através de negociação de programas. Este é um curso introdutório para iniciantes em R para familiarizar-se com uma estratégia comercial e experimentar a codificação de um indicador técnico em R. Você aprenderá termos técnicos associados a uma estratégia comercial, trabalhará com data. tables em R e manipulará os dados de entrada para Criar sinais de negociação e colunas de lucro e perda. Você também aprenderá sobre otimizar parâmetros para poder maximizar os lucros. Este curso é para todos os que se interessam pela negociação algorítmica e querem começar. Não é necessário conhecimento prévio. 1 Introdução à R para negociação. Familiarize-se com a nova linguagem legal dos analistas financeiros. R Este capítulo é para equipá-lo com o básico Habilidades de programação em R antes de prosseguir a escrita de estratégia. Você aprenderá muitas técnicas de forma interativa, exigindo que você escreva suas próprias duas linhas de códigos em todos os exercícios. Este capítulo abrange a leitura de um data. table, criando novas colunas na tabela, calculando retornos por diferentes métodos, funções de loop, funções condicionais e traçado do conjunto de dados. 2 Código de uma estratégia de negociação básica Neste capítulo, trabalharemos com um conjunto de dados de amostra, que tem preço de estoque e seu melhor preço de compra e venda no mercado em qualquer momento t. Você aprenderá a escrever uma estratégia simples com base nos movimentos de preços do estoque. Aprenda a gerar sinais comerciais como decidir sobre a quantidade de negociação e o preço de negociação para fazer pedidos. Finalmente, aprenda a analisar sua estratégia com base nos ganhos e perdas acumulados. Use R como ferramenta estatística para escrever seu primeiro código de programação totalmente funcional que executa essas tarefas automaticamente e lhe dá a saída final. 3 Crie um indicador técnico Aplique o conhecimento de capítulos anteriores para escrever uma estratégia de negociação mais sofisticada com base em números de pontos. Crie um indicador técnico na sua estratégia para melhorar sua produção. Você aprenderá a melhorar os retornos das suas estratégias mudando os parâmetros de entrada. Assim, você dá o primeiro passo para otimizar uma estratégia de negociação. Após este capítulo, você apreciaria as complexidades envolvidas na criação de estratégias de negociação quantitativas e seria equipado com conhecimentos e habilidades necessárias para escrever suas próprias estratégias de negociação em R
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